ボリンジャーバンドで陽線と陰線の出現の偏りを見出せるか

以前に以下の二つの検証をしました。

結果として、どちらの検証においても偏りはないという検証結果になりました。

今回はさらにスポットで考えてみましょう！

具体的には、ボリンジャーバンドの2σにタッチした次のローソク足では反発している割合が多いのではないか？

もしそうなら、その一本分のみに賭け続けたらトータルで勝てるのか！？

という検証です！

１．ボリンジャーバンドとは？

ボリンジャーバンドについて簡潔に説明します。

以下の図を見てください。

ローソク足を覆っているバンドが3つあります（真ん中の赤線は移動平均線です）。

それぞれがボラリティー（過去の値動きから算出した想定される値幅）を表しており、一般的な見方は以下の通りです。

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドにおいては、３種類のバンドにローソク足が収まる確率が以下の通りとされています。

1σ（黄色の線）：このバンド内に収まる確率は68.26％と想定される

2σ（緑色の線）：このバンド内に収まる確率は95.44％と想定される

3σ（赤色の線）：このバンド内に収まる確率は99.74％と想定される

つまり、上述したようにボリンジャーバンドにローソク足がタッチしたら、次のローソク足は反対方向に反発することが多いのではないか？というわけです。

今回はエクセルで検証します。

ボリンジャーバンドにも当然計算式はあるので、エクセルで計算して算出することはできるわけです。

筆者がたまたま持っている15分足のチャートデータで検証します。

期間は2019/1/17～2020/2/24です。

※ボリンジャーバンドのパラメータは20です。

まずは、エクセルに数式を入れてH列にボリンジャーバンドの上2σ、I列に下2σの数値を算出しました。

J列で上2σに終値でタッチしたかどうか、L列で下2σに終値でタッチしたかどうかの判定をしました。

そしてそれぞれの横で、その次のローソク足が陽線なのか陰線なのかの判定をしました。

それではこれを集計してみましょう！

集計結果は以下の通りとなりました。

想定したほどではないですが、やや偏りがありますね。

それでは、この偏りにひたすら賭け続けたらトータルで勝てるのでしょうか？

この偏りはあくまで陽線と陰線の出現本数の偏りなので、ローソク足の長さの偏りはまだわかっていません。

つまり、ボリンジャーバンドの2σにタッチ後に反発することが多くてもその場合のローソク足が短く、タッチ後に反発せずにそのまま突き抜けた場合のローソク足が長いのであればトータルでは損のほうが大きいことになってしまいます。

本数の下に、何円分勝てるか（負けるか）集計結果を出してみました。

ほんとに少しだけしか勝てないようです。

ここで忘れていけないのはスプレッドの存在です。

ドル/円の現在の業界の最低水準である0.002円として計算しなおしてみましょう。

結果は…スプレッドを考えると優位性がないどころかやや負けることになるようです、残念。