以前にMACDでよく聞く有名な手法について検証しました。
MACDのクロスでエントリーするというものです。
MACDのクロスとボリンジャーバンドを組み合わせた順張り手法の検証
結果的に、この手法を機械的にひたすら行うだけでは勝てないということがわかりました。
それでは今回は別なMACDの手法を検証してみましょう。
それは、MACDが0ラインを抜けたらその方向にエントリーするというものです！
MACDのクロスってだましが多いですが、0ラインを抜けるまで待つということは確実性が増すかもしれないですよね！
１．MACDとは？
MACDについて簡潔に説明します。
以下の図を見てください。
チャートの下に2本のラインがあります。
グレーのラインがMACDラインで赤いラインがシグナルラインです。
通常この2つセットでMACDと呼ばれます。
MACDはオシレーター系のインジゲーターです。オシレーター系のインジゲーターとは、相場の売られすぎや買われすぎを判断するためのインジゲーターです。
（オシレーター系のインジゲーターは、有名どころだと他にはRSIやストキャスティクス等です。）
一般的に言われるMACDの売買手法は、このMACDの2本がクロスした時にエントリーしそれと逆方向にクロスしたら決済するというものです。
しかしこの手法の検証は以前にしたわけなので、今回は他の手法を検証します。
それはMACDのクロスでエントリーするものではなく、MACDラインが0ラインを抜けたところでエントリーするものです。
２．MACDの0ラインについて
MACDが0ラインより上にある時は買いの勢いが強く、0ラインより下にある時は売りの勢いが強いと言われます。
それではシンプルに以下の通りエントリーと決済を繰り返してみましょう。
MACDラインが0ラインを抜けたらその方向にエントリー！
MACDラインがシグナルラインとクロスしたら決済！
※以下の図はショートエントリーの利食いと損切りの例です。
これをひたすら繰り返した場合の勝率や期待値はいかに！
検証してみましょう！
３．検証条件
[基本情報]
通貨ペア：ドル/円
資金：100万円
取引ロット：0.5
時間足：複数で検証
スプレッド：5
期間：過去5年（2014/1/1～2018/12/31）
[インジゲータ]
MACD：短期指数移動平均線 12 長期指数移動平均線 26 MACDシグナル線期間 9
※MACDにおいて一般的なパラメータです
上記の条件にて検証します。
４．検証
それでは検証を開始します。
以下にそれぞれ示す画像の下の青線のグラフが資金の推移を表しています。
４−１．15分足
前回の15分足での検証より少しだけマシになった気もする…
資金のグラフに少しだけ山ができるようになった。
総取引数：2,236回 純益：－781,065円 売りポジション勝率：33.04％ 買いポジション勝率：33.51％ 一回あたりの期待値：－349.31円
４−２．1時間足
やはり前回の検証より良くなっている。
結論1時間足でも負けているからダメはダメなのだが、こうやって少しずつ優位性を見つけて調整していくのである。
総取引数：642回 純益：－22,600円 売りポジション勝率：36.89％ 買いポジション勝率：32.73％ 一回あたりの期待値：－35.20円
４−３．4時間足
4時間足においては前回の検証より悪い結果になった。
この時間足においては優位性はないようだ。
総取引数：176回 純益：－589,020円 売りポジション勝率：32.22％ 買いポジション勝率：41.86％ 一回あたりの期待値：－3346.70円
５．まとめ
・０ラインを抜けた方向にエントリーし続けても勝てない！
残念ながらこの手法をひたすら実行しても勝てないことがわかりました。
しかし、前回のクロス手法の検証と比べて少しだけですが優位性が見えてきた時間足もありました。
他のインジゲータと組み合わせてブラッシュアップしたら勝てる手法が見つかるかもしれません。
引き続きMACDの検証を続けます。
※以下のページでは検証した手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。
