以前の検証で、ただMACDのクロスでエントリーをするだけでは勝てないことがわかりました。
MACDのクロスでエントリーをひたすら繰り返した場合の勝率や期待値は？
今回はそのMACDのクロスにボリンジャーバンドを組み合わせた手法の勝率や期待値の検証をします。
MACDのクロスとボリンジャーバンドの2σ超えでエントリーです！
この記事の最後には、勝てる手法をまとめたページのリンクも貼ってあります。併せて是非ご参照ください。
１．MACDのクロスとボリンジャーバンドの2σ超えでエントリー！
今回の検証のエントリー手順と決済手順は以下のようになっています。
図と併せてご参照ください。
①MACDラインがシグナルラインを上抜けた。
②終値がボリンジャーバンドの上２σより上になった。
※ショートエントリーの場合はこれの逆です。
終値がボリンジャーバンドの上１σより下になったら決済。
このサインの勝率や期待値はいかに！
検証してみましょう！
２．検証条件
以下の条件にて検証します。
| 基 本 情 報 | |
| 通貨ペア | ドル/円 |
| 資金 | 100万円スタート |
| 取引ロット | 0.5 |
| 時間足 | 複数 |
| スプレッド | 5 |
| 期間 | 過去5年（2014/1/1～2018/12/31） |
| インジゲータ | |
| MACD | 短期指数移動平均線：12 長期指数移動平均線：26 MACDシグナル：9 |
| ボリンジャーバンド | 期間：20 偏差：2 |
３．検証
それでは検証を開始します。
以下にそれぞれ示す画像の下の青線のグラフが資金の推移を表しています。
３−１．１５分足
前半かなり良い感じかと思いきや途中から右肩下がりになってしまった。
| 総取引数： | 634回 |
| 純益： | －144,250円 |
| 売りポジション勝率： | 36.48％ |
| 買いポジション勝率： | 32.59％ |
| 一回あたりの期待値： | －227.52円 |
３−２．１時間足
今回も上手く波に乗れるところはあるのだが、やはりトータルでは勝てない。
| 総取引数： | 176回 |
| 純益： | －89,950円 |
| 売りポジション勝率： | 40.91％ |
| 買いポジション勝率： | 30.68％ |
| 一回あたりの期待値： | －511.08円 |
３−３．４時間足
今回は勝てた！
しかし5年間で36回の取引では少ない。
| 総取引数： | 36回 |
| 純益： | 127,400円 |
| 売りポジション勝率： | 39.13％ |
| 買いポジション勝率： | 38.46％ |
| 一回あたりの期待値： | 3538.89円 |
４．追加検証
一応、一番パフォーマンスの高かった４時間足で過去10年に延ばして検証をしてみた。
結果、検証期間を延ばすとトータルでの優位性はないということがわかった。残念。
| 総取引数： | 65回 |
| 純益： | －120,000円 |
| 売りポジション勝率： | 31.43％ |
| 買いポジション勝率： | 23.33％ |
| 一回あたりの期待値： | －1846.15円 |
５．まとめ
この手法に優位性はない。
MACDのクロスとボリンジャーバンドの2σ超えをシグナルとして、トレンドの出る初動をとれるかと思いきやそう簡単にはいかなかった。
引き続きMACDやボリンジャーバンドでの順張り手法の検証を行う。
※以下のページでは、このサイトで検証したたくさんの手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。
