今回はとある本に記載のMACDと一目均衡表を使った手法の検証をします。
それはMACDのクロスに一目均衡表の雲を組み合わせてエントリーをするものです。
１．MACDのクロスと雲の位置を確認してエントリー！
手法の説明をします。
この手法は１時間足・４時間足・日足で行います。
MACDのクロスと雲の位置を確認してエントリーします。
具体的には以下の通りです。
以下の条件を全て満たしたら次の始値でショートエントリー！ ※ロングエントリーの場合はこれの逆です。
①ローソク足が雲より下である。
②MACDラインがシグナルラインを下向きにクロス。
この手法の勝率や期待値やいかに！
検証してみましょう！
２．検証条件
[基本情報]
通貨ペア：ドル/円
資金：100万円
取引ロット：0.5
時間足：１時間足・４時間足・日足
スプレッド：5
期間：過去5年（2014/1/1～2018/12/31）
[インジゲータ]
一目均衡表：転換線 9 基準線 26 先行スパン 52
※一目均衡表において一般的なパラメータです
上記の条件にて検証します。
３．検証
それでは検証を開始します。
以下にそれぞれ示す画像の下の青線のグラフが資金の推移を表しています。
３−１．１時間足
グラフの推移は悪くない！
MACDを使った手法は勝てないものばかりだという印象がありましたが、ようやく勝てる手法を見つけたかもしれません。
| 総取引数： | 829回 |
| 純益： | 940,875円 |
| 売りポジション勝率： | 50.25％ |
| 買いポジション勝率： | 60.28％ |
| 一回あたりの期待値： | 1134.95円 |
３−２．４時間足
４時間足だと勝てませんでしたね。
勝率は結構高めなのですが、損大利小なのですね。
| 総取引数： | 220回 |
| 純益： | －237,275円 |
| 売りポジション勝率： | 58.18％ |
| 買いポジション勝率： | 62.73％ |
| 一回あたりの期待値： | －1078.52円 |
３−３．日足
日足でも全然ダメですね。
| 総取引数： | 46回 |
| 純益： | －398,150円 |
| 売りポジション勝率： | 33.33％ |
| 買いポジション勝率： | 45.45％ |
| 一回あたりの期待値： | －8655.43円 |
４．追加検証
今回一番パフォーマンスが高かった１時間足での検証期間を延ばした結果。
残念、ダメでした。
期間を延ばすと右肩下がりで推移していき、2014/3で資金はショートしました。
| 総取引数： | 894回 |
| 純益： | －792,575円 |
| 売りポジション勝率： | 51.74％ |
| 買いポジション勝率： | 57.78％ |
| 一回あたりの期待値： | －886.55円 |
５．まとめ
時期によって資金の増減がブレすぎるので優位性はない！
MACDを使った手法で初めて優位性のあるものが見つかったかと思ったが、期間を延ばしたら全然でした。
このようにある手法が特定の期間では勝てて、別な期間では負けるというのはよくあることです。
やはり検証はある程度長い期間で行わないと危険ですね。
引き続きMACDと一目均衡表の検証を続けます。
※以下のページでは、このサイトで検証したたくさんの手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。
