FXを勉強していると、時間帯による値動きの大きさの差があることを必ず勉強します。
日本時間でいうと、朝から夕方にかかるまでは値動きが小さくレンジ相場になりやすいと言われています。
それならば、その時間帯だけレンジ相場狙いの逆張りを繰り返せば勝てるのか検証してみましょう！
この記事の最後には、勝てる手法をまとめたページのリンクも貼ってあります。併せて是非ご参照ください。
１．値動きの小さい時間だけボリンジャーバンドの2σ逆張り！
みんな一度は考えるボリンジャーバンドの2σ逆張り。
というのもいかにも勝てそうに見えるのです。
しかしそれを実行し続けた場合、必ずエクスパンションが起きた時に大打撃を受けます。
エクスパンションとは、以下の図のようにある時一方向に急激に動く現象です。
それならばですよ！？
FXには値動きの小さい時間帯というものが存在するのですから、その時間帯のみでボリンジャーバンドの2σ逆張りを実行すれば良いかもしれません！
そうするとエクスパンションに遭遇する確率を抑えてトータルで勝てるのではないか！？
ってことで検証です！
今回は以下の条件で行います！
ボリンジャーバンドの2σにローソク足がタッチし、その時の時間が9：00～16：00の間なら逆張りエントリー！
反対側のバンドにタッチしたら、何時であれ決済！
以下がエントリーと決済の例です。
9：00～16：00の間に2σにタッチした時のみエントリーします。
※以下画面に表示の時間はロンドンの標準時間であるため、日本時間とは乖離があります。
値動きの小さい時間帯なら、レンジ相場を見込んで逆張りすると勝率は上がるのでしょうか！？
検証してみましょう！
２．検証条件
[基本情報]
通貨ペア：ドル/円
資金：100万円
取引ロット：0.5
時間足：複数
スプレッド：5
期間：過去5年（2015/1/1～2019/12/31）
[インジゲータ]
ボリンジャーバンド：期間 20
上記の条件にて検証します。
３．検証
それでは検証を開始します。
以下にそれぞれ示す画像のチャートの下のグラフが資金の推移を表しています。
３−１．１５分足
勝てないし、普通にひたすら逆張りするときと比べ勝率も上がっていない。
| 総取引数： | 1377回 |
| 純益： | －107,950円 |
| 売りポジション勝率： | 63.13％ |
| 買いポジション勝率： | 65.84％ |
| 一回あたりの期待値： | －78.40円 |
３−２．１時間足
これも全然ダメである。
| 総取引数： | 265回 |
| 純益： | －83,250円 |
| 売りポジション勝率： | 58.46％ |
| 買いポジション勝率： | 62.22％ |
| 一回あたりの期待値： | －314.15円 |
３−３．４時間足
一応最後に４時間足。
まあ、当然ダメっすよね。
| 総取引数： | 265回 |
| 純益： | －83,250円 |
| 売りポジション勝率： | 58.46％ |
| 買いポジション勝率： | 62.22％ |
| 一回あたりの期待値： | －314.15円 |
４．まとめ
値動きの小さい時間帯のみで２σ逆張りしても優位性なし！
なんなら、普通にひたすら２σ逆張りした方がパフォーマンスが高かった。
それなら、ボリンジャーバンド以外のインジゲータでの逆張りだとどうであろうか？
引き続き検証を続けます。
※以下のページでは、このサイトで検証した手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。
