移動平均線のサポートライン・レジスタンスラインの機能の検証

移動平均線はサポートラインやレジスタンスラインとして使用されることが多々あります。

移動平均線はどのほどこのサポートラインやレジスタンスラインとして機能するのでしょうか？

またどのパラメータや時間足において一番機能するのでしょうか？

検証します！

 

１．移動平均線をサポート・レジスタンスラインとしてトレード！

今回は移動平均線をサポート・レジスタンスラインとして考えるときに、どの設定値が一番パフォーマンスが高いのか検証します。

具体的なエントリーと決済手順は以下の通りです。

移動平均線での反発を狙ってエントリー！

さらにATRを用いることによって、その時のボラリティに合わせた利食いと損切りを行うわけです！

 

２．移動平均線の設定値を複数検証

以下に移動平均線の各設定値での検証条件と結果を載せます。

 

２−１．検証条件

通貨ペア	ドル/円
資金	100万円
取引ロット	0.5
スプレッド	5
期間	過去5年（2014/1/1～2018/12/31）

 

２−２．検証結果

移動平均線：5

時間足	取引数	純益	勝率
1分足	17231	－959,342	34.01％
5分足	16253	－955,340	46.05％
15分足	7203	－398,202	48.30％
1時間足	2017	－28,314	50.22％
4時間足	577	－168,308	49.57％

 

移動平均線：20

時間足	取引数	純益	勝率
1分足	19839	－952,694	36.98％
5分足	15486	－868,599	46.10％
15分足	5154	－34,688	49.34％
1時間足	1339	－266,479	48.02％
4時間足	345	24,704	48.41％

 

移動平均線：75

時間足	取引数	純益	勝率
1分足	24612	－955,535	40.38％
5分足	9356	－341,617	47.63％
15分足	2923	－275,742	47.59％
1時間足	735	－42,283	48.98％
4時間足	205	－77,891	46.34％

 

移動平均線：200

時間足	取引数	純益	勝率
1分足	25785	－954,930	41.87％
5分足	5428	－238,287	47.72％
15分足	1719	－165,531	47.12％
1時間足	463	－173,329	45.14％
4時間足	117	－128,264	39.32％

 

移動平均線に触れるたびに反発を狙ってもほとんど勝てないようですね。

唯一移動平均線の期間20においては4時間足で少しだけ勝っています。

それではこれのロジックに少し手を加えてみましょう。

 

３．移動平均線の角度を考慮する

今度は上記の検証に移動平均線の角度の要素をプラスしてみよう。

つまりは移動平均線の向きでトレンドを判断した上で、押し目買いや戻り売りのような形で移動平均線での反発を狙うというわけです。

 

３-１．移動平均線が0.020以上上昇か下落している場合のみエントリー

ほんの少しだけ純益が増えました。

しかし微妙すぎますね（笑）

総取引数：	213回
純益：	48,441円
売りポジション勝率：	50.94％
買いポジション勝率：	49.53％
一回あたりの期待値：	227.42円

それでは角度の縛りをもっときつくしてみましょう！

 

３-２．移動平均線が0.040以上上昇か下落している場合のみエントリー

角度の縛りを強めてみたが。。

特にパフォーマンス上がらないですね。。

総取引数：	111回
純益：	32,108円
売りポジション勝率：	52.94％
買いポジション勝率：	48.33％
一回あたりの期待値：	289.26円

 

４．まとめ

単にローソク足が移動平均線に触れても反発しやすいわけではない。

 

移動平均線のパラメータや時間足を変えていけば、どれかは優位性があるかと思ったが想像以上にパフォーマンスは上がらなかった。

単純にローソク足が移動平均線に触れたら反発しやすいとは考えないほうが良さそうだ。

今回の手法よりも、以下で検証したように移動平均線の向きに沿ってひたすらエントリーするほうがパフォーマンスは良かった。

移動平均線の角度が急な場合のみエントリーした場合の勝率と期待値は？！

しかし他の何かのロジックと組み合わせることで優位性を見出せるかもしれない。

引き続き検証を続けます。

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※以下のページでは、このサイトで検証した手法の内、勝てる手法をまとめています。是非ご参照ください。